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在线配资炒股开户 港股通汽车ETF: 华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
发布日期：2025-01-01 15:32    点击次数：131

在线配资炒股开户 港股通汽车ETF: 华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com

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华夏中证港股通汽车产业主题交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书   基金管理人：华夏基金管理有限公司   基金托管人：国信证券股份有限公司                          重要提示   华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 中国证监会 2024 年 10 月 29 日中国证监许可20241500 号文准予变更注册。   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式的 风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未 达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。此外，本基金作为交易型开 放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风 险、成份股停牌或退市的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差 错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风 险、申购赎回的代理买卖风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构 服务的风险等。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货 投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级 行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表 述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。   本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在深圳证券交易所上市。由于本基金 的标的指数组合证券为香港交易所证券，基金份额的清算交收与境内普通 ETF 存在一定差 异。通常情况下，T 日申购的基金份额在交收完成后可以卖出或赎回。投资者认购本基金时 需具有深圳证券账户，但需注意，使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易， 如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用 A 股账户。本基金以人民币募集和计价，本 基金可投资于香港市场以港币计价的金融工具，人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净 值的波动，从而对基金业绩产生一定影响。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括市 场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资 产支持证券，可能面临的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风 险、信用风险、市场风险、操作风险等。   投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二 十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。   基金的过往业绩并不预示其未来表现。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。                   一、绪言   《华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》依据《中 华人民共和国证券法》          （以下简称“《证券法》”）、                       《中华人民共和国证券投资基金法》                                      （以下 简称“《基金法》”）、           《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》                                （以下简称“《销售办 法》”）    、《公开募集证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资 基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                    （以下简称“《指数基金指引》”                                  ）及其他有关规定以 及《华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义               ：指《华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 证券投资基金招募说明书》及其更新。 基金基金产品资料概要》及其更新。 基金基金份额发售公告》           。 金上市交易公告书》         。 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。     《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。     《销售办法》          ：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。     《信息披露办法》            ：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。     《运作办法》          ：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。     《指数基金指引》 开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。 施细则》定义的“交易型开放式基金” 。 跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市 的股票。 份额的申购、赎回等业务。 账户或基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 公司。 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 个月。 日为港股通交易日。     《业务规则》          ：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则和规定。 份额的行为。 求将基金份额兑换为赎回对价的行为。 替代、现金差额和/或其他对价。 交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价。 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 资产的价值总和。 额净值的过程。 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介。 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）                、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券 及相应权益补偿并支付费用的业务。 账户或深圳证券投资基金账户。                             三、基金管理人    （一）基金管理人概况    名称：华夏基金管理有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    设立日期：1998 年 4 月 9 日    法定代表人：张佑君    联系人：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：                       持股单位                持股占总股本比例         中信证券股份有限公司                           62.2%         MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION      27.8%         天津海鹏科技咨询有限公司                         10%                        合计                    100%    （二）主要人员情况    张佑君先生：董事长、党委书记，硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行董 事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券交易部总经理、襄理、副总经理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总经理，中 信证券总经理，中信建投总经理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公司 董事，中信证券国际、中信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事长，中信里昂证券、赛 领资本管理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。    史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委 员、财富管理委员会主任、财富管理党委书记。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、 总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监、公司财务总监等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有 限公司金融产品开发小组经理、研究部研究员、交易与衍生产品业务线产品开发组负责人、 股权衍生品业务线行政负责人、证券金融业务线行政负责人、权益投资部行政负责人等。    李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏 基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任华 夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负 责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，华夏股权投资基金管理（北 京）有限公司总经理（兼）            、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家， 二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。    殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最 高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委 员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。    伊志宏女士：独立董事，博士。教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、资本市 场、消费经济，曾任中国人民大学副校长，中国人民大学商学院院长，中国人民大学中法学 院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召集 人、国务院学位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届全国MBA教育指导委员会 副主任委员、教育部工商管理专业教学指导委员会副主任委员、中国金融会计学会副会长、 欧洲管理发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）首次认证委员 会委员。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。   西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负 责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角（主 持工作）等。   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。   宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、 行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办 公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人， 客户运营服务部行政负责人（兼）               。曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高 级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。   朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作）       ，华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。   阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。   郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。曾 任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。   孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任 华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。   张德根先生：副总经理，北京分公司总经理（兼）、广州分公司总经理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、 副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基 金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。   李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行 政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金 管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责 人等。   孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏 资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。曾 任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有 限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、 行政负责人等。   华龙先生，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基 金经理助理，华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基 金经理（2022年8月22日至2023年5月4日期间）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指 数证券投资基金基金经理（2022年8月22日至2023年12月27日期间）、华夏中证全指运输交易 型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年1月13日至2024年11月7日期间）                                         、华夏中证全 指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年9月27日至2024年 经理（2022年8月22日起任职）、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金 经理（2022年8月22日起任职）、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理（2023年5月31日起任职）、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经理（2023年6月2日起任职）、华夏中证机器人交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2023年6月29日起任职）、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2023年6月29日起任职）、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）基金经理（2023年8月21日起任职）                                 、华夏中证全指医疗器械交易 型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年11月23日起任职）                                、华夏中证沪深港黄金产业 股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2024年1月11日起任职）                                   、华夏创业板中盘200 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2024年1月23日起任职）、华夏创业板综合交易型 开放式指数证券投资基金基金经理（2024年2月1日起任职）                             、华夏中证香港内地国有企业交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2024年3月5日起任职）、 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024年3月5 日起任职）、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经 理（2024年4月30日起任职）、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理（2024年5月8日起任职）、华夏创业板综合交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理（2024年5月14日起任职）。   主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，基金经理、投资经理。   成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。   徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。   袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。   荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。   孙蒙先生，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。   （三）基金管理人的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金管理人承诺 制等全权处理本基金的投资。 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，不需另行召开基金份额持有人大 会。 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。   （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。   （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。   （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。   （五）基金管理人的内部控制制度   基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。   良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制 文化。   （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。   公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。   公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。      （1）投资控制制度      投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。      ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易 制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。      ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执 行。      ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。      ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控； 监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。      （2）会计控制制度   ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。   ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。   ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。      ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。      （3）技术系统控制制度      为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管 理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。      （4）人力资源管理制度      公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确 保人力资源的有效管理。   （5）监察制度   公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查 程序和处理制度，以及对员工行为的监察。   （6）反洗钱制度   公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制 制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。   （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。   （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。   （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。                          四、基金托管人   （一）基金托管人情况   名称：国信证券股份有限公司   住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层   办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 19 楼   法定代表人：张纳沙   成立时间：1994 年 6 月 30 日   组织形式：股份有限公司   注册资本：人民币 96.12 亿元   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：证监许可20131666 号   联系人：王奕倩   联系电话：0755-81981800   国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是 1994 年 6 月 30 日成立的深圳国投 证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表人张纳沙。   经过 30 年的发展，国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司：截至 2023 年 12 月 末，注册资本 96.12 亿元；员工总数超过 1.2 万人；在全国 117 个城市和地区共设有 57 家分 公司、181 家营业部。目前，公司拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金管理有限 公司、国信资本有限责任公司、国信证券（香港）金融控股有限公司、国信证券资产管理有 限公司等 5 家全资子公司；50%持股鹏华基金管理有限公司。   公司及子公司经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销； 代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易；商品期货经纪；金融期货经纪；期货交 易咨询、资产管理；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务； 创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资 管理顾问机构；香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务；股权投资；科创板跟投业务 等。 券代码“002736”。根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名，近年来，公司总资产、 净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列；公司在北、上、广、深等经 济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力，多家营业部长期领先当地同业。截至 2023 年 12 月末，公司总资产达 4629.6 亿元，净资产达 1104.6 亿元；累计完成 IPO 项目 315 家， 排名行业第二；其中累计完成创业板 IPO 项目 85 家，排名行业第一。 业务客户数量、代理买卖证券业务净收入、代理销售金融产品净收入等指标排名行业前列； 完成股票主承销项目 23.83 家，募集资金 260.45 亿元，分别排名行业第十、第八；完成 IPO 项目 11.5 家，排名行业第十，其中主板 IPO 项目 4 家，排名行业第三；完成债券承销 608 只，承销规模 2294 亿元，多只创可比债券最低利率；获批多项创新业务资格，包括交易所 债券做市商、科创 50ETF 期权主做市商、北交所融资融券等多项首批业务资格。   展望未来，国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化 理念，始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，开拓进取，不断创新，全 力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行。   （二）主要人员情况   国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券 从业经验，可为客户提供更多安全高效的专业服务；同时具备为托管客户提供个性化产品处 理的能力。   （三）基金托管业务经营情况   国信证券是首批获得证券投资基金托管资格的券商之一，借助综合金融优势、专业高效 的服务水平，为各类证券投资基金提供托管服务，本着“专业高效”的原则，为基金份额持 有人利益履行基金托管职责。   国信证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业 务管理制度，并一直坚持以科技创新引领业务规范发展，公司自主研发流程化估值系统，实 现估值流程化、自动化处理，提高估值效率；自主研发异常监控、估值核对等模块，有效防 范、控制风险。与基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构及以上公司的子 公司均有深度合作。   （四）基金托管人的内部控制制度   国信证券资产托管业务内部控制的工作目标是合法、合规开展业务，保护投资者及相关 当事人合法权益，防范操作风险、声誉风险及其他相关风险。   国信证券针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持 资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。   公司风险管理、合规管理、稽核审计等内部控制部门及其相关岗位履行对资产托管业务 的监督职责。   （1）风险管理   公司风险管理部门按照全面、适时、审慎的原则，对资产托管业务的风险因素进行监控 及检查，对重要风险点建立监控标准和实施控制程序，对风险状况进行评估。   公司建设统一的操作风险管理体系，对资产托管业务的操作风险进行定期识别，及时汇 总、分析及报告风险事件及其损失情况，加强对从业人员的风险培训。   公司重视对资产托管业务的声誉风险管理，及时掌握和妥善应对外部影响及舆情反映。   （2）合规管理   公司合规管理部门对资产托管业务的合法合规情况进行独立控制，履行审查与咨询、合 规检查、报告与风险处置、法律法规追踪、宣导与培训、监管沟通与配合、信息隔离墙管理、 督促及指导反洗钱工作等职责。   （3）稽核审计   公司稽核审计部门通过事后稽核等方式，独立履行检查、评价、报告、建议、督导等职 责，发现、评价资产托管业务的内部控制设计缺陷和执行缺陷，评估内部控制制度的执行效 果和实施效率，对存在问题提出整改意见并督导整改工作。   （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   国信证券资产托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和 托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。   基金托管人的监督事项主要包括：                 （一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制 进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和 托管协议的约定进行监督；            （三）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行 监督；   （四）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；                                    （五）对 托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、 基金合同和托管协议约定的监督事项。   公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定或 者违反基金合同和托管协议约定的事项，履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟 进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。                         五、相关服务机构   （一）基金份额发售机构   网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单可 在深圳证券交易所网站查询。   （1）直销机构   名称：华夏基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表人：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   联系人：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   （2）发售代理机构   基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金。网下 现金发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告、后续发布的调整发售机构的公 告或基金管理人网站。发售机构的具体业务办理状况以其届时的规定为准。 可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。   （二）登记机构   名称：中国证券登记结算有限责任公司   住所：北京市西城区太平桥大街17号   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号   法定代表人：于文强   联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 （三）律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 经办律师：刘佳、黄丽华 电话：   （021）51150298 传真：   （021）51150398 联系人：刘佳 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                               。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：蒋燕华                       六、基金的募集   （一）基金募集的依据   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2024 年 10 月 29 日中国证监许可20241500 号 文准予变更注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   （三）募集方式   本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 发售公告、后续调整发售机构的公告或基金管理人网站。   投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式认购本基金。   网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的 认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认 购。   基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公 告中列明。   销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情 况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。   （四）募集期限   本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。   本基金自 2024 年 12 月 9 日起至 2024 年 12 月 20 日（含）进行发售，办理网上现金认 购和网下现金认购的日期均为 2024 年 12 月 9 日起至 2024 年 12 月 20 日（含）                                                   。如果在此 期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续 销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或 缩短基金发售时间，并及时公告。基金管理人可以合理调整发售期并公告。   （五）募集对象   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。   （六）募集规模   本基金可设置首次募集规模上限，具体募集规模上限及规模控制的方案详见基金份额发 售公告或基金管理人发布的其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不 受此募集规模的限制。   （七）募集场所   投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场所或按其提供的 其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和联系方式等，请参见本基金基金份额发 售公告或基金管理人届时发布的调整发售机构的相关公告以及当地基金份额发售机构的公 告或基金管理人网站、深圳证券交易所网站。各销售机构的业务办理状况以其各自规定为准。   基金管理人可以根据基金发售情况调整基金网下发售机构，发售机构也可以根据情况增 加或者减少其销售城市、网点。   （八）基金份额初始面值、认购价格   本基金基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元。   （九）认购费用   认购费用由投资者承担，认购费率不超过0.80%，具体的认购费率如下：               认购份额                认购费率   基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网 上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   （十）认购开户 或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）                                  。   （1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证 到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证 券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和 办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。   如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证券投资基 金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资者需 要参与基金的申购、赎回，则应开设并使用深圳A股账户。   （十一）网上现金认购                                   ，具体业务办理时间详见基金 份额发售公告及后续相关公告。 整数倍。投资人可以多次认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制 方案的规定。 的计算公式为：   认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率   （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）   认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）   认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。   网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额 保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额=利息/认购价格   例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构 确认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金金额计算如下：   认购佣金＝10,000×1.00×0.80%＝80.00元   认购金额＝10,000×1.00×（1＋0.80%）＝10,080.00元   即投资者需准备10,080.00元资金，方可认购到10,000.00份本基金基金份额。假如该笔认 购金额产生利息10元，则投资者可得到10,010.00份本基金份额。 理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，一经申报，认购资金即被冻结。 情况。   （十二）网下现金认购                                   ，具体业务办理时间详见基金 份额发售公告或后续相关公告，具体由基金管理人及其指定的发售代理机构确定。 认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的， 每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）                   。投资人在募集期内可多次认购，但需符合相关法 律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。   （1）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：   认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率   （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）   认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）   认购份额总计＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格   认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。   网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有,网下现金认购款项的利息和具体份额以基金管理人或登记机构的记录为准。利息折算的 基金份额保留至整数位,小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额=利息/认购价格   例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假设认购资金募集 期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下：   认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元   利息折算份额=2.00/1.00=2份   即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募 集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进 行网上现金认购的认购金额的计算。 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款 项的清算交收。 情况。 购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。   （十三）募集资金利息的处理方式   网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份 额归基金份额持有人所有。   （十四）募集期间的资金的处理方式   基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。                   七、基金合同的生效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集 金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构 验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。   （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式      如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 息。 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持 续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召集基金份额持 有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。                 八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理机构提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务 之前公示申购赎回代理机构的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机 构，并在基金管理人网站公示。   （二）申购和赎回的开放日及时间   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通交易日，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开 放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间。   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实 际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。   本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。   （三）申购和赎回的原则 程序后，增加新的销售币种，具体见基金份额发售公告或基金管理人届时发布的相关公告。 下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。   投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人 在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。   投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。   投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。申购赎回代 理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理机构确实 接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认 情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者可通过其办理申购、赎回业务的销售 机构或者销售机构规定的其他方式查询确认情况。   本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适 用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有 关规定。   本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称 RTGS） 模式；赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现 金替代退补款可采用代收代付处理。   （1）申购的清算交收   投资者 T 日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T 日日间 实时办理基金份额及现金替代的交收；T 日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机 构在 T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送给基 金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在 T+2 日内办理现金差额的交收。   （2）赎回的清算交收   投资者 T 日赎回申请受理后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的清算交 收。基金管理人在 T+2 日内通过登记机构的代收代付平台办理现金差额的交收。   正常情况下，基金管理人不迟于 T+7 日（指开放日）办理赎回替代款项的交付。但如果 出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券 因停牌、流动性不足或其他原因导致无法足额卖出，则赎回对价的清算交收可延迟办理。   对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎 回代办机构的相关规则处理。   如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据中国证券登 记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定进行处 理。   对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎 回代理机构的相关规则处理。   如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据中国证券登 记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定进行处 理。 持有人利益不存在实质不利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办 理时间、方式、处理规则等进行调整，并在至少一种规定媒介或招募说明书更新中公告。   （五）申购和赎回的数额限制 金最小申购、赎回单位为 100 万份。   基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、 赎回单位进行调整并提前公告。 应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。   （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及 其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。   （2）T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生 变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告，无 须召开基金份额持有人大会。   （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。   （七）申购赎回清单的内容与格式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T 日预估现金、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值、T-1 日最 小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。   “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购 赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份 证券的必须现金替代不同，            “申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券 的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为 0。   组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。   现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代本 基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。   （1）现金替代分为 2 种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标 志为“必须”）       。   可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券 的替代，替代金额按代理买卖原则确定。   必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，采取 固定替代金额。   （2）可以现金替代   ①申购替代金额   申购时，对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：   替代金额=证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×T-1 日中国人民银行最新公布 的人民币对港币的汇率中间价×（1＋现金替代溢价比例）                          。   如果 T-1 日无收盘价的，取 T-1 日前的最新收盘价。   “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于 使用现金替代的证券，基金的实际买入价格（或证券实际结算价格）加上相关交易费用后与 申购时证券的参考收盘价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确 定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整 现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。   申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本）                                       ， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本（或 证券实际结算成本）         ，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。   ②申购替代金额的处理程序   对于确认成功的 T 日申购申请，T 日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理 买入。T 日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格 与相关费用）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估 值汇率；T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后 成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代金 额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。正常情况下，T 日后的第 2 个港股通交易 日后的 2 个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发 生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。   如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理 买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性 不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价 格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资 产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可 在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重 要权益变动，则进行相应调整。   ③赎回替代金额的处理程序   对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日内，基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理 卖出。T 日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用） 和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T 日 在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算 被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。正常情况下， T 日后的第 3 个港股通交易日后的 2 个工作日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相 关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通 交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公 允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券 复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持 有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此 期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。   ④基金管理人可以根据具体情况，对上述②和③的申购、赎回替代金额的处理程序、规 则等进行补充和调整，并在招募说明书更新及其他公告中披露。   （3）必须现金替代   ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实 行必须现金替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、经除权调整 的 T-1 日收盘价（如果 T-1 日无收盘价的，取 T-1 日前的最新收盘价）的乘积之和（按照 T-                                   。   预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现 金差额预估值。其计算公式为：   T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证 券的数量、经除权调整的 T-1 日收盘价（如果 T-1 日无收盘价的，取 T-1 日前的最新收盘 价）以及 T-1 日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和）   若 T 日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能 为正、为负或为零。   T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：   T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现 金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数 量、T 日收盘价以及 T 日中国人民银行最新公布的人民币对港币的汇率中间价的乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行交收。   现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。   申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日 申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。   赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日 赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。   申购赎回清单的格式举例如下：   基本信息   最新公告日期                                  202*-*-*（T 日）                         华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指   基金名称                                      数证券投资基金   基金管理公司名称                              华夏基金管理有限公司   一级市场基金代码                                              X   现金差额（单位：元）                                            X   最小申购赎回单位资产净值                                                         X   （单位：元）   基金份额净值（单位：元）                                          X   预估现金部分（单位：元）                                          X   可以现金替代比例上限                                        X%   是否需要公布 IOPV                                        是   最小申购赎回单位（单位：                                                         X   份）   最小申购、赎回单位分红金额                                                         X   (单位:元)   是否允许申购                                                X   是否允许赎回                                                X   当日累计申购份额上限                                            X   当日累计赎回份额上限                                            X   证券代    证券简   证券     可以现金替代保     申购替代             挂牌                                          赎回替代金额    码      称    数量       证金率        金额              市场    X      X     X        X         X        X       X  以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布为准。  （八）拒绝或暂停申购的情形  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 购申请。 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 常情况无法办理申购业务。 制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他 影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。   发生上述第 1-3、5-12 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请 时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 回申请或延缓支付赎回对价。 停接受基金份额持有人的赎回申请。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的 情形。   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应 当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应 及时恢复赎回业务的办理并公告。   （十）其他申购赎回方式 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基 金推出联接基金，联接基金可以特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 只标的指数成份证券为对价，在规定时间内申购本基金份额的行为。 理协议并公告。 相关业务，而无需召开基金份额持有人大会。场外申购、赎回的具体安排及规则等相关事项 届时将另行公告。   （十一）基金份额折算   为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数）                       ，基金管理人可向登记机构申请办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基 金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（除因尾数处理而产生的 损益外）    。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。   （十二）基金份额的非交易过户等其他业务   基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、 质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。   （十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。   （十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增   若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司针对交易型开放式证券投资基金推出 新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算 交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、 赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召开基金份额 持有人大会审议。                  九、基金份额的上市交易   （一）基金份额的上市   基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》     ，向深圳证券交易所申请基金份额上市：   基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证 券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书及其提示性公告。   （二）基金份额的上市交易   基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》                                    、《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》等有关规定。   （三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市   上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》的相关规定执行。   当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市 的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金， 届时产品名称变更为“华夏中证港股通汽车产业主题指数证券投资基金”，而无需召开基金 份额持有人大会审议。届时，基金管理人需按照非上市的开放式基金调整相应的业务规则， 并提前公告。   （四）基金份额参考净值的计算与公告   基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券 交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和 ＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单 中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额（最新成交价按照人民币对港币的 汇率调整为人民币价格）           。   其中人民币对港币的汇率目前采用实时汇率公允价。汇率公允价包括中证指数公司在发 布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价 格（如：中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国人民银行或国家外 汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。   （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 及业务规则内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。   （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会。   （七）在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券 交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。   （八）法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。                    十、基金的投资   （一）投资目标   紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投 资于非成份股（含存托凭证、科创板、创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上 市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券）            、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                                 、资产支持证券、 货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目 标。   本基金采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。   在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份 股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目 的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；                        （2）标的指数成份股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并； （5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；                                 （7）标的指数编制 方法发生变化；       （8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数 的合理原因等。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经 中国证监会允许的衍生品。   基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。   基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将 根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事 项，以防范期权投资的风险。   基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将 充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机 会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。   本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的 分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收 益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满 足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。   未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险 收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书 更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10%；   （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出；   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （11）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易 保证金一倍的现金；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；   （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：   A、出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计算；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；   （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不 得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基 金份额持有人大会审议。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。     如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，不需另行召开基金份额持有人大 会。     （五）标的指数与业绩比较基准     本基金业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通汽车产业主题指数收益率。本基 金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准。     未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。     自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。     本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份 股进行调整。     指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息： https://www.csindex.com.cn     （六）风险收益特征     本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。     基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险等。     （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 持有人的利益； 不当利益。                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他 投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结 算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   （四）基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪机构和基金销售机构的财 产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权 利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                   十二、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为沪深证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基 金净值的非交易日。      （二）估值对象      基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指 期货、国债期货、股票期权、其他投资等资产及负债。      （三）估值原则      基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，应对报价进行调整，确定公允价值。      与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以 使用不可观察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）交易所上市的有价证券（包括股票等）                         ，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。   （4）交易所上市交易的可转换债券，实行全价交易的债券以估值日收盘价作为估值全 价；实行净价交易的债券以估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。   （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、公开发行 有一定锁定期的股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。   （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市 场的固定收益品种，采用估值技术确定其公允价值。对于含投资人回售权的固定收益品种， 行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间采用第三方估值机构提供的相应品种的唯一 估值全价或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿 期所对应的价格进行估值。   持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 保估值的公允性。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各 方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计 算结果对外予以公布。   （五）估值程序 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。   每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。   （六）估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。      （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。      估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：      （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；      （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；      （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；      （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正。      （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。      （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。      （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿：      ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方 在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额 持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。      ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份 额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者 或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。      ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。      ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔 付。      （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。      （七）暂停估值的情形 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停估值；      （八）基金净值的确认      基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每 个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托 管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。      （九）特殊情况的处理 基金资产估值错误处理。 及第三方估值机构等第三方机构发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原 因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发 现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。                    十三、基金的收益与分配      （一）基金收益分配原则 具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损 为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；   在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益 分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。   （二）基金收益分配数额的确定原则   基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差 额，当差额超过 1%时，基金可以进行收益分配。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指 标。   （三）收益分配方案      基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式 等内容。   （四）收益分配方案的确定、公告与实施      本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 （五）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。                      十四、基金的费用与税收   （一）基金运作费用   （1）基金管理人的管理费；   （2）基金托管人的托管费；   （3）除法律法规、中国证监会另有规定外，                      《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用；   （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；   （5）基金份额持有人大会费用；   （6）基金的证券/期货交易或结算而产生的费用；   （7）基金的银行汇划费用；   （8）基金上市初费及年费；   （9）基金收益分配中发生的费用；   （10）基金的开户费用、账户维护费用；   （11）因投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而产 生的各项合理费用；   （12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。   （1）基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。   （2）基金托管人的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。   上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（12）项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   （二）基金销售费用   本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、 基金的募集”中“（九）认购费用”以及“（十一）网上现金认购”、“（十二）网下现金认购”中 的相关规定。   本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回的对价、费用及其用途”中的相关规 定。   （三）不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失； 列支；   （四）基金税收   本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税 务主管机关的规定。   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。                  十五、基金的会计与审计  （一）基金会计政策 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。  （二）基金的年度审计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。                   十六、基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息披露办法》、                                    《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。   （二）信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。   本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国 证监会规定媒介披露，并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制 公开披露的信息资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （1）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；   （2）对证券投资业绩进行预测；   （3）违规承诺收益或者承担损失；   （4）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；   （5）登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；   （6）中国证监会禁止的其他行为。   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   （五）公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。   （2）基金招募说明书应当根据法律法规最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。            《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议 登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。   基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公 告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规 定报刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件：   （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；   （2）基金终止上市交易、              《基金合同》终止、基金清算；   （3）转换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；   （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；   （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；   （8）基金募集期延长或提前结束募集；   （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动；   （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；   （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （19）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；   （20）基金变更标的指数；   （21）基金暂停上市、恢复上市；   （22）基金份额的折算及变更登记；   （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券 交易所。   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报 告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。   基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露本基金参与的股指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和 投资目标等。   基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露本基金参与的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和 投资目标。   基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响 等。   基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露 所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁定期等信息。   本基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的交 易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本 基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。   本基金应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中 披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   （八）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。                    十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、 和/或实现投资目标的能力造成影响。   证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险。   （1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。   （2）经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性 变化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。   （4）通货膨胀风险：如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通 货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。   （5）再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。   本基金投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不 设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市 香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。   （1）海外市场风险   本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系 统性风险。   香港市场风险与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流 动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股 市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香 港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影 响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。   （2）股价波动较大的风险   港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制 的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金的波动 风险可能相对较大。   （3）港股通交易日设定的风险   根据现行的港股通规则，存在港股通交易日不连贯（如内地市场因放假等原因休市而香 港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），导致基金所持的港股组合在后续港股通交易 日开市交易中集中体现市场反应，造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合 在资产估值上出现波动增大的风险。   （4）港股通交收制度带来的基金流动性风险   由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安 排，如果基金通过港股通在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为 卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回 到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖 出港股后资金不能及时到账，造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险。   （5）港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险   根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等 情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通 卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认 购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换 或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通 买入或卖出。   本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。   （6）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险   香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌 措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定， 只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据 其财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做法 不同，在香港联交所市场没有风险警示板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市 过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。   因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基 金带来损失的风险。   （7）其他可能的风险   除上述风险外，本基金参与港股投资，还可能面临其他风险。   本基金投资于港股，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基 金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金 净值的波动，从而对基金业绩产生影响。   此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间 延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基 金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%。通常 情况下，本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特殊市场环境下本基金仍有可 能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施， 在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   ①暂停接受赎回申请   投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。   在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝。   ②延缓支付赎回对价   投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。   在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。   ③暂停基金估值   投资人具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。   在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或 延缓支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他措施。   （4）对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交 易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。   本基金可投资于期货、期权等金融衍生品，主要存在以下风险：   （1）市场风险：是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风 险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。   （6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。   本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险、操作风险和法律风险等。本基金将通过严谨的投资研究对资产支持证券投资进行有效的 风险评估和控制。   本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通 业务特有风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回对价的风险；   （2）信用风险   证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；   （3）市场风险   证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险；   （4）操作风险   由于不完善或有问题的内部操作流程、人员违规或失误、系统故障或外部事件所导致的 直接或间接损失的风险。   相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统 故障等风险。   在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证 券交易资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可能 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。   因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整 而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投 资组合而引起基金净值波动的风险等。   由于各个国家/地区在税务方面的法律法规存在一定差异，当投资某个国家/地区市场 时，该国家/地区可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金， 该行为会使基金收益受到一定影响。此外，各个国家/地区的税收规定可能发生变化，或者 实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未预计的额外税项。   由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分 国家/地区受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。   基金所投资的国家/地区因政治局势变化（如罢工、暴 动、战争等）或法令的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外，基金所投 资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、 没收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内投资部 分将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算 参与人代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的交易 指令传输和资金使用效率降低的风险、估值效率降低的风险、信息系统风险、信息泄露的风 险等。   自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的 损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控 制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。   （二）投资于本基金的特有风险   标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的跟踪误差控制未达约定目标：   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。   （2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度和跟踪误差。   （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的跟踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。   （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟 踪程度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。   未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素 致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方 式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。   在指数停止编制发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照最近一个交易日的指数 信息维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市 场表现存在差异，影响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，当指数 成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按 照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份股进行调整，从而可能产生跟 踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。   尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价格折溢价的风险。   如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现 金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正 常进行。   基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考，存在IOPV 不予发布的风险。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同，IOPV与实时的基金份额 净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能 出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。   基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导 致申购失败。   投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。   基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位 申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市 场卖出全部或部分基金份额。   基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于 等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于规定 时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证券的价格可能处于规定时间内较低 的位置或处于最低价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要 自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管 理人可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法 实现、申购赎回轧差以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。   基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在 基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所及其他代理机构。   （3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   （三）声明 担投资风险。 基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证 其收益或本金安全。 券市场普遍规律等作出的概括性描述。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应随时关注本基金风险等级的更新情况，谨慎作 出投资决策。            十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告。 后两日内在规定媒介公告。   （二）     《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，                    《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。            十九、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。           二十、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。                   二十一、对基金份额持有人的服务   对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。   基金管理人提供的主要服务内容如下：   （一）呼叫中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为 8：30~21：00，周六至 周日的人工电话服务时间为 8：30~17：00，法定节假日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务规则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服人工服务时间为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服 务时间为 8：30~17：00，法定节假日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管 理人最新动态、热点问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。            二十二、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，置备于基金管理人的住所，投资者可免费查阅。投资者在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。                  二十三、备查文件 变更注册的批复。                                    。                                    。  （二）存放地点  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  华夏基金管理有限公司                                  二〇二四年十二月五日                         附件一：基金合同摘要       第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   一、基金管理人   （一）基金管理人简况   名称：华夏基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表人：张佑君   设立日期：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织形式：有限责任公司   注册资本：2.38 亿元人民币   存续期限：100 年   联系电话：400-818-6666   （二）基金管理人的权利与义务            《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：   （1）依法募集资金；   （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；   （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；   （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；   （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证 券出借；   （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；   （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交 易过户的业务规则；   （17）基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定，结合基金份额持有人洗钱风险 状况，采取相应合理的控制措施；   （18）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；   （19）委托证券经纪商在上海证券交易所、深圳证券交易所进行各类证券交易、证券交 收，以及相关证券交易的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相关权利、义务，由基 金管理人与证券经纪商签订的《证券经纪服务协议》约定为准；   （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担因募集行为而产生的费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期 结束后 30 日内退还基金认购人；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管人   （一）基金托管人简况   名称：国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 19 楼   邮政编码：518001   法定代表人：张纳沙   成立时间：1994 年 6 月 30 日   基金托管业务批准文号：证监许可20131666 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：人民币 96.12 亿元   存续期间：持续经营   （二） 基金托管人的权利与义务            《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理场外证券交易资金清算。   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；   （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存期限不少于法定 最低期限；   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基 金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有人   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。   每份基金份额具有同等的合法权益。 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用，根据 法律法规及证券交易所对股份减持的相关规定进行认购、申购，并及时履行因认购、申购可 能产生的减持规定相关义务；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；   （10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保 证其真实性；   （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。          第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。本基金份额持有人大会不设立日常机构。   一、召开事由 国证监会另有规定的除外：   （1）除本合同另有约定外，终止《基金合同》                       ；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除 外）；   （8）除本合同另有约定外，变更基金投资目标、范围或策略；   （9）变更基金份额持有人大会程序；   （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会；   （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会：   （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或收 费方式；   （3）增加、减少、调整基金份额类别设置；   （4）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内 容；   （5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；   （6）基金管理人、证券交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎 回、交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）基金在其他证券交易所上市、开通场外申购赎回等业务；   （9）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （10）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；   （11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。   二、会议召集人及召集方式 集。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托 管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合， 不得阻碍、干扰。   三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 份额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点;   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   四、基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的 有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 通知约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或会议通知约定的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告，法律法规和中国证监会另有规定的除外；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金 托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基 金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的，不影响表决效力；   （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或 授权他人代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会 议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会 议并表决。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场 方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程 序进行。   五、议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并（法律法规、基金 合同和中国证监会另有规定的除外）                、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召 集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托 管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）   、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 议。   六、表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   八、生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内按照法律法规和中国证监会相关 规定的要求在规定媒介上公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。   九、关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式   若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合 同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持 有的联接基金的基金份额行使目标 ETF 持有人大会的召集权、直接出席或者委派代表出席 本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记 日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接 基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金联接基金的持 有人，如经基金管理人确认其单独或合计持有的联接基金基金份额所对应的本基金份额不 少于本基金总份额的 10%的，可对本基金行使基金份额持有人大会的召集权。   如本基金召开基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人有权亲自出席/ 出具书面表决意见或以代理投票授权委托书委派代表出席/出具书面表决意见，并有权按照 所持有的联接基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的 委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与 表决。   十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。   十一、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更 的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有人大会审议。              第三部分 基金收益分配原则、执行方式   一、基金收益分配原则 具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损 为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；   在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金 管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收 益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。   二、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式 等内容。   三、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。   四、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。        第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例   一、基金费用的种类                     《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用； 的各项合理费用；   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50 %年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。   上述“一、基金费用的种类”中第 3－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失； 列支；   四、基金税收   本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税 务主管机关的规定。   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。              第五部分 基金财产的投资方向和投资限制   一、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投 资于非成份股（含存托凭证、科创板、创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上 市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券）            、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                                 、资产支持证券、 货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10%；   （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出；   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （11）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易 保证金一倍的现金；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；   （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：   A、出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计算；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；   （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不 得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开 基金份额持有人大会审议。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，不需另行召开基金份额持有人大 会。            第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。        第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，                    《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。                  第八部分 争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通 过友好协商或者调解解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何 一方当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则按照普通程 序进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除 非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《基金合同》受中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。        第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、基金托管 人各持有一份，每份具有同等的法律效力。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。                       附件二：基金托管协议摘要                       一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人（或称“管理人”                  ）   名称：华夏基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表人：张佑君   设立日期：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织形式：有限责任公司   注册资本：2.38 亿元人民币   存续期限：100 年   联系电话：400-818-6666   （二）基金托管人（或称“托管人”                  ）   名称：国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 19 楼   邮政编码：518001   法定代表人：张纳沙   成立时间：1994 年 6 月 30 日   基金托管业务批准文号：证监许可20131666 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：人民币 96.12 亿元   存续期间：持续经营   经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证 券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销； 为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易。              二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投 资于非成份股（含存托凭证、科创板、创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上 市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券）            、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                                 、资产支持证券、 货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 进行监督：   基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10%；   （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出；   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （11）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易 保证金一倍的现金；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；   （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：   A、出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计算；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；   （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不 得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查本基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基 金份额持有人大会审议。 为进行监督：   根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。   基金管理人应事先向托管人提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实 性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给托管人。   基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，配备技术系统和 专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险， 基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督与复核。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，在履行适当 程序后，本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，但需提前公告。   基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁 止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。 间债券市场进行监督。   基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎 重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算 方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造 成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名 单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以定期或不定期更新交易对手名单，但应将调整 结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进 行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间 债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人书面说明理由，并在与交易对手发生交易 前 1 个交易日内与基金托管人协商解决。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管 人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的，基金管理人可以但无义务对相应损失先行予以承担，然后再向相 关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银行间债券市场 成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交 易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何 损失和责任。   基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定 符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供 符合条件的存款银行名单，基金托管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。   （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露等进行监督和核查。   （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管协议及其他有关规定时，有权及时以书面形式或双方认可的其他形式通知基金管理 人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式或双方认可 的其他形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。   基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中 国证监会。   对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人 发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》或本协议约定的，应当拒绝执行， 立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。   对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经生效的投资指令，基金 托管人发现该投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》或本协 议约定的，应当立即通知基金管理人，并有权报告中国证监会。   基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托 管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规要求需 向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。   基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不 改正的，基金托管人应报告中国证监会。            三、基金管理人对基金托管人的业务核查   根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，根据基金 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延迟执行基金管理人的有效资金划拨指令、违反约定泄露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基 金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出 回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协 助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告 中国证监会。   基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托 管人限期纠正。   基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。   基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的，基金管理人应报告中国证监会。                   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 财产。 分、分配基金的任何财产。 理人、基金托管人、证券经纪商应签订三方存管协议。证券经纪商根据相关法律法规、规范 性文件为本基金开立相关证券资金账户。 他基金的托管业务实行严格的分账管理、独立核算，确保基金财产的完整与独立。 定保管基金财产。 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基 金托管人应及时通知基金管理人。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当 事人追偿基金财产的损失，基金托管人有义务在合理且必要的范围内配合基金管理人进行追 偿，但对此不承担责任。   （二）募集资金的验证   募集期的认购资金存入专门账户。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总 额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、                          《运作办法》等有关规定后，基金 管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管账户 中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名 以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。   若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人在登记机构及 发售代理机构的协助下，按规定办理退款和证券的退还事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理   基金托管人应以本基金名义在具有托管资格的商业银行开立基金资金账户（托管账户）， 托管账户名称以实际开立为准，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付，本基金的 银行预留印鉴由托管人保管和使用。基金管理人保证本基金的一切货币收支活动，包括但不 限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。   基金资金账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》                                        、 《人民币利率管理规定》、            《利率管理暂行规定》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管理机构 的其他规定。   基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的基金资金账户、定时核查基金资金账 户余额。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理   基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金管理人为基金财产在证券经纪商开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交易结 算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人开立 的基金托管专户建立第三方存管关系。证券经纪商根据相关法律法规、规范性文件为本基金 开立相关资金账户并按照该证券经纪商开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。   交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基金管 理人为基金开设的证券交易资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证 券公司负责。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务以外的活动。   （五）债券托管账户的开立和管理   《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民银行、银行间市场 登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户、持有人账户和资 金结算账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台确认及资金的清算。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根 据有关法律法规的规定和《基金合同》和本协议的约定，开立有关账户。该账户按有关规则 使用并管理。   法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。   （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管   基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和 转让，由基金托管人根据基金管理人的正当指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实 物证券及银行定期存款存单等有价凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责 任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担 保管责任。   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有约定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金 管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基 金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存期限按照 法律法规的规定执行。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合 同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。              五、基金资产净值计算和会计核算   （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日发售在外的基金份额的 余额数量计量。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。   基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的 规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》                       、《证券投资基金会计核算业务指引》及 其他法律、法规的规定。基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理 人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方认可的方 式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理 人，由基金管理人对基金净值予以公布。   根据《基金法》         ，基金净值计算和基金会计核算的主要义务由基金管理人承担，基金管 理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因此，本基 金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。               六、基金份额持有人名册的保管   基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的 内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。   基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管 理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电 子或文档的形式。保管期限不低于法定最低期限。   基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期备份，保存期限不低于 法定最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途，并应遵守保密义务。   若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关 法规规定各自承担相应的责任。                  七、争议解决方式   对于因《托管协议》的订立、内容、履行和解释而产生的或与《托管协议》有关的争议， 双方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解方式解决的，任 何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地 点为深圳市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费和律师费由败诉方承担。   争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行本协议规 定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《托管协议》受中国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。                 八、基金托管协议的修改与终止   （一）托管协议的变更与终止   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案（如需）                                        。   发生以下情况，本托管协议终止：   （1）《基金合同》终止；   （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；   （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；   （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。                          附件三：标的指数编制方案                （最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询）   中证港股通汽车产业主题指数从港股通证券范围内选取 50 只业务涉及汽车产业的上市 公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。    一、指数名称和代码   指数名称：中证港股通汽车产业主题指数   指数简称：港股通汽车   英文名称：CSI Hong Kong Connect Automobile Industry Thematic Index   英文简称：HKC Automobile   指数代码：931239    二、指数基日和基点   该指数以 2016 年 12 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。    三、样本选取方法   中证港股通综合指数样本   对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去 12 个月 或过去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于   （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及整车制造、零 部件制造等汽车相关产业的上市公司证券作为待选样本；   （2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，优先选取主营 业务为整车制造的上市公司证券作为指数样本，再按照过去一年日均总市值由高到低依 次纳入剩余证券，使得样本数量达到 50 只。    四、指数计算    指数计算公式为：                               报告期样本的调整市值                   报告期指数 =                          × 1000                                       除数   其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使整车制造企 业的单个样本权重不超过 15%且合计权重不低于 70%，其余单个样本权重不超过 3%，指数 前五大样本合计权重不超过 60%。   五、指数样本和权重调整   指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五 的下一交易日。   权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下 一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。   特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司 发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变 动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

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